Correlaciones de divisas Cada celda de las siguientes tablas contiene el coeficiente de correlación para dos pares de divisas (correlaciones de divisas) que se nombran en los campos correspondientes del panel superior e izquierdo. El coeficiente de correlación mide la proximidad de dos pares de divisas. Si ambos pares se desplazan hacia arriba y hacia abajo en perfecto unísono, su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par no dice nada sobre el movimiento del otro par entonces hay una correlación cero entre estos pares. Si dos pares se mueven en direcciones exactamente opuestas entonces su coeficiente de correlación es -1. Las correlaciones también se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su fuerza. Para facilitar la visualización, todas las correlaciones de la tabla siguiente se colorean para mostrar su resistencia, como se indica a continuación: Débil (Blanco): el valor absoluto del coeficiente de correlación no excede 0,3 (es decir, puede ser de -0,3 a 0,3). Medio (Gris): el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Fuerte (Negro): el valor absoluto del coeficiente es mayor que 0,5 pero menor que 0,8. Alto (Rojo): el valor absoluto del coeficiente de correlación es igual o superior a 0,8. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando los precios de cierre diarios observados durante los últimos 40 días de negociación (a corto plazo) y los últimos 120 días de negociación (plazo más largo). Estos dos períodos se han elegido entre doscientos posibles períodos de correlación basados en la concordancia entre sus coeficientes de correlación y las fluctuaciones diarias de los precios. Como se puede ver en el simulador de correlación (Nota: esta calculadora requiere que Flash esté instalado y habilitado en Javascript en su navegador), la correlación real normalmente divergirá más fuerte del valor objetivo cuando se calcula para períodos de tiempo más cortos. Esto hace que sea importante comprobar las correlaciones a corto plazo con las correlaciones a largo plazo, lo que se hace en la tabla REL a continuación. La tabla REL (de quotreliabilityquot) compara las correlaciones a corto y largo plazo y muestra el promedio de ambos coeficientes cuando permanecen cerca para ambos períodos de tiempo. Se cree que si los coeficientes de correlación a corto y largo plazo coinciden, la correlación es más confiable - es más probable que persista en un futuro próximo. Puede comprobar cómo cambian las correlaciones diarias a corto plazo ya largo plazo con el tiempo para los pares de divisas más comúnmente negociados en la página de correlación final (Nota: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador). La correlación también puede definirse como el grado de similitud (similitud directa cuando la correlación es positiva / semejanza inversa cuando la correlación es negativa) que se puede esperar existir entre los patrones de gráficos técnicos (por ejemplo, líneas de tendencia, patrones de precios, candelabros y ondas de Elliott) Dos pares de divisas. Por ejemplo, se puede esperar ver una imagen espectral casi exacta de la línea de tendencia que aparece en el gráfico EUR / USD diario cuando se mira el mismo gráfico de escala de tiempo de USD / CHF (porque la correlación negativa de estos pares es tan alta). Por lo tanto, los coeficientes de correlación diarios que se muestran aquí miden la correspondencia entre los patrones de gráficos intermedios (últimos 120 días) y menores (últimos 40 días) visibles en los gráficos diarios de los pares de divisas para los que se calculan. Esta información será más útil para los comerciantes de posición (manteniendo las posiciones abiertas de un día a pocos días) que dependen principalmente de los estudios de gráfico diario. Si desea calcular correlaciones para otros períodos de tiempo, puede hacerlo en Excel, como se describe en la parte inferior de esta página. Tabla de Correlaciones de Divisas Nota. Lo mejor es diversificarse en aquellos pares de divisas cuya correlación se colorea en Blanco o Gris (con más precaución) en la tabla REL. Puede reducir aún más la lista de candidatos para la diversificación, excluyendo a aquellos pares que han pasado menos tiempo siendo débilmente correlacionados durante los últimos 100 días de negociación - como se muestra en la página de correlaciones finales (suma de los porcentajes de tiempo que los 40- Día y las correlaciones de 120 días se mantuvo débil. Por favor, tenga en cuenta: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Si la correlación está coloreada en rojo para dos pares en la tabla REL se puede utilizar para seleccionar para el comercio sólo ese par que ofrece la entrada con la mayor relación de recompensa a riesgo entre los dos. También puede utilizar esta información para aclarar la imagen técnica (por ejemplo, los recuentos de olas de Elliott) del par de divisas que comercializa mirando el gráfico del otro par de divisas, con el cual está altamente correlacionado. Tutorial de Correlaciones de Excel Puede calcular correlaciones individuales para dos pares de divisas y para cualquier período de tiempo siguiendo estos pasos: Seleccione los pares de divisas que desea analizar. Exporte los datos de precios de cada uno de estos pares desde los gráficos de forex (por ejemplo, Intellicharts) a un archivo de su computadora (el formato habitual para la exportación de datos es CSV). Importe cada archivo en Excel yendo a DatagtImport External DatagtImport Data y apuntando a él. Es posible que tenga que importar los números como texto y luego reemplazar los puntos por comas para que Excel pueda trabajar con los precios como números. Asegúrese de que las fechas de la serie temporal importada estén de acuerdo para cada fila (puede omitir este paso si está trabajando con un solo feed de precios). Elimine las columnas de Abrir, Alto y Bajo. Cambie los nombres de las columnas con los precios de cierre con los nombres de los pares de divisas a los que pertenecen. Utilice la función CORREL para calcular la correlación. Esta función funciona en dos matrices, que serán rangos de la misma duración de los precios de cierre para los dos pares. Simplemente escriba en una de las celdas vacías quotcorrel (quot luego presione el botón quotfxquot junto a la barra de fórmulas y seleccione los dos rangos. La fórmula resultante se verá como este - CORREL (A1: A40B1: B40) y calculará el valor de la Coeficiente de correlación entre los pares para el periodo de tiempo elegido. En este ejemplo será de 40 horas, días o semanas dependiendo de la escala de tiempo de las cartas que se analizan. Para calcular la matriz de correlación de cualquier número de pares repetir los pasos anteriores 1 a 3 para cada par Recortar toda la tabla para que los nombres de los pares de divisas se encuentren en la primera fila y los precios de cierre sean sólo para el período de tiempo que desea analizar En lugar de utilizar la función CORREL, vaya a ToolsgtData Analysis. Seleccione quotCorrelationquot de la lista de herramientas de análisis. Pulse el botón al lado de quotInput Rangequot y, a continuación, resalte el contenido de todas las columnas. Consulte la marca junto a quotLabels en First Rowquot. Seleccione el rango de salida seleccionando una celda a la derecha de la mesa. Presione quotOKquot. Nota . Es posible que deba instalar el paquete de análisis de datos de su CD de instalación de Office si no se carga de forma predeterminada. Para instalarlo, vaya a ToolsgtAdd-Ins. A continuación, seleccione Analysis ToolPak y pulse Aceptar para comenzar a crear sus correlaciones de monedas matrix. Using Correlaciones de divisas a su ventaja Para ser un comerciante eficaz, la comprensión de su sensibilidad de carteras enteras a la volatilidad del mercado es importante. Esto es particularmente así cuando el comercio de divisas. Debido a que las monedas se tasan en pares, no hay un solo par de operaciones completamente independiente de las otras. Una vez que usted esté enterado de estas correlaciones y de cómo cambian, usted puede utilizarlas controla su exposición total de las carteras. Definición de la correlación La razón de la interdependencia de los pares de divisas es fácil de ver: si se negocia la libra británica frente al yen japonés (par GBP / JPY ), Por ejemplo, en realidad está negociando un derivado de los pares GBP / USD y USD / JPY por lo tanto, GBP / JPY debe estar algo correlacionado con uno si no ambos de estos pares de divisas. Sin embargo, la interdependencia entre las monedas proviene de más que el simple hecho de que están en parejas. Mientras que algunos pares de divisas se moverán en tándem, otros pares de divisas pueden moverse en direcciones opuestas, que es en esencia el resultado de fuerzas más complejas. La correlación, en el mundo financiero, es la medida estadística de la relación entre dos valores. El coeficiente de correlación oscila entre -1 y 1. Una correlación de 1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección 100 del tiempo. Una correlación de -1 implica que los dos pares de divisas se moverán en la dirección opuesta 100 del tiempo. Una correlación de cero implica que la relación entre los pares de divisas es completamente aleatoria. Lectura de la tabla de correlación Con este conocimiento de correlaciones en mente, veamos las siguientes tablas, cada una mostrando correlaciones entre los pares de divisas principales durante el mes de febrero de 2010. La tabla superior muestra que durante el mes de febrero (un mes) EUR / USD y GBP / USD tuvieron una correlación positiva muy fuerte de 0.95. Esto implica que cuando el par EUR / USD se repita, el GBP / USD también se ha recuperado 95 veces. En los últimos 6 meses, sin embargo, la correlación fue más débil (0,66), pero a largo plazo (1 año) los dos pares de divisas aún tienen una fuerte correlación. Por el contrario, el EUR / USD y el USD / CHF tuvieron una correlación negativa casi perfecta de -1.00. Esto implica que 100 del tiempo, cuando el EUR / USD subió, USD / CHF se vendió. Esta relación se mantiene incluso en periodos más largos, ya que las cifras de correlación se mantienen relativamente estables. Sin embargo, las correlaciones no siempre permanecen estables. Por ejemplo, tome USD / CAD y USD / CHF. Con un coeficiente de 0,95, tuvieron una fuerte correlación positiva en el último año, pero la relación se deterioró significativamente en febrero de 2010 por una serie de razones, incluyendo la subida de los precios del petróleo y la bancarrota del Banco de Canadá. Correlaciones hacen cambios Es claro entonces que las correlaciones cambian, lo que hace que seguir el cambio en las correlaciones sea aún más importante. El sentimiento y los factores económicos globales son muy dinámicos y pueden incluso cambiar diariamente. Las correlaciones fuertes de hoy podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Es por eso que echar un vistazo a la correlación de seis meses de seguimiento también es muy importante. Esto proporciona una perspectiva más clara sobre la relación promedio de seis meses entre los dos pares de divisas, que tiende a ser más preciso. Las correlaciones cambian por una variedad de razones, la más común de las cuales incluyen políticas monetarias divergentes, una sensibilidad de ciertos pares de divisas a los precios de las materias primas, así como factores económicos y políticos únicos. Esta es una tabla que muestra las correlaciones de seis meses que el EUR / USD comparte con otras parejas: Calcular Correlaciones Usted mismo La mejor manera de mantener la corriente en la dirección y la fuerza de sus parejas de correlación es calcularlas usted mismo. Esto puede sonar difícil, pero en realidad es bastante simple. Para calcular una correlación simple, simplemente use una hoja de cálculo, como Microsoft Excel. Muchos paquetes gráficos (incluso algunos gratuitos) le permiten descargar precios históricos de divisas diarias, que luego puede transportar a Excel. En Excel, utilice la función de correlación, que es CORREL (rango 1, rango 2). Las lecturas finales de un año, seis, tres y un mes dan la visión más completa de las similitudes y diferencias en la correlación con el tiempo sin embargo, usted puede decidir por sí mismo cuáles o cuantas de estas lecturas desea analizar. Aquí es el proceso de cálculo de correlación revisado paso a paso: 1. Obtenga los datos de precios para sus dos pares de divisas dicen que son GBP / USD y USD / JPY 2. Haga dos columnas individuales, cada uno con una etiqueta de estos pares. A continuación, rellene las columnas con los precios diarios anteriores que se produjeron para cada par durante el período de tiempo que está analizando 3. En la parte inferior de una de las columnas, en una ranura vacía, escriba CORREL (4. Resalte todos los datos En una de las columnas de precios debe obtener un rango de celdas en el cuadro de fórmula 5. Escriba la coma 6. Repita los pasos 3-5 para la otra moneda 7. Cierre la fórmula para que se vea CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. El número que se produce representa la correlación entre los dos pares de divisas A pesar de que las correlaciones cambian, no es necesario actualizar sus números todos los días, actualizando una vez cada pocas semanas o por lo menos una vez al mes generalmente Una buena idea Cómo utilizarlo para administrar la exposición Ahora que usted sabe cómo calcular las correlaciones, es hora de repasar cómo utilizarlas a su ventaja En primer lugar, pueden ayudarle a evitar entrar en dos posiciones que se cancelan mutuamente, Por ejemplo, al saber que EUR / USD y USD / CHF se mueven en direcciones opuestas casi 100 de tiempo, vería que tener una cartera de largo EUR / USD y largo USD / CHF es lo mismo que tener virtualmente ninguna posición - esto es Verdad porque, como indica la correlación, cuando el EUR / USD se reúne, USD / CHF se someterá a una liquidación. Por otro lado, mantener el EUR / USD largo y el AUD / USD largo o NZD / USD es similar a duplicar en la misma posición, ya que las correlaciones son tan fuertes. (Conozca más en Forex: vadear en el mercado de divisas.) La diversificación es otro factor a considerar. Dado que la correlación EUR / USD y AUD / USD tradicionalmente no es 100 positiva, los comerciantes pueden utilizar estos dos pares para diversificar su riesgo de alguna manera, manteniendo una visión direccional central. Por ejemplo, para expresar una perspectiva bajista del USD, el comerciante, en lugar de comprar dos lotes del EUR / USD, puede comprar un lote del EUR / USD y un lote del AUD / USD. La correlación imperfecta entre los dos pares de divisas diferentes permite una mayor diversificación y un riesgo marginalmente menor. Además, los bancos centrales de Australia y Europa tienen sesgos de política monetaria diferentes, por lo que en el caso de un rally dólar, el dólar australiano puede ser menos afectado que el euro. o viceversa. Un comerciante puede utilizar también diferentes pip o puntos valores para su ventaja. Consideremos el EUR / USD y el USD / CHF una vez más. Tienen una correlación negativa casi perfecta, pero el valor de un movimiento de pip en el EUR / USD es de 10 para un lote de 100.000 unidades, mientras que el valor de un desplazamiento de pip en USD / CHF es de 9.24 para el mismo número de unidades. Esto implica que los comerciantes pueden usar USD / CHF para cubrir la exposición EUR / USD. Así es como funcionaría el seto: dicen que un comerciante tenía una cartera de un lote EUR / USD corto de 100.000 unidades y un lote corto USD / CHF de 100.000 unidades. Cuando el EUR / USD aumenta por diez pips o puntos, el comerciante estaría abajo 100 en la posición. Sin embargo, dado que USDCHF se mueve frente al EUR / USD, la posición corta de USD / CHF sería rentable, probablemente moviéndose cerca de diez pips más arriba, hasta 92.40. Esto convertiría la pérdida neta de la cartera en -7,60 en lugar de -100. Por supuesto, esta cobertura también significa ganancias más pequeñas en el caso de una fuerte venta de EUR / USD. Pero en el peor de los casos, las pérdidas se hacen relativamente más bajas. Independientemente de si usted está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su punto de vista, es muy importante estar al tanto de la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. Este es un conocimiento poderoso para todos los operadores profesionales que tienen más de un par de divisas en sus cuentas comerciales. Dicho conocimiento ayuda a los comerciantes, diversificar, cubrir o duplicar los beneficios. La línea de fondo Para ser un comerciante eficaz, es importante entender cómo los pares de divisas diferentes se mueven en relación unos con otros para que los comerciantes puedan comprender mejor su exposición. Algunos pares de divisas se mueven en tándem entre sí, mientras que otros pueden ser polos opuestos. Aprender acerca de la correlación de divisas ayuda a los comerciantes a administrar sus carteras de manera más apropiada. Independientemente de su estrategia de negociación y si está buscando diversificar sus posiciones o encontrar parejas alternativas para aprovechar su opinión, es muy importante tener en cuenta la correlación entre varios pares de divisas y sus tendencias cambiantes. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de Forex.) Cualquier comercio de pares positivos / negativos de moneda correlacionada En ciertos mercados se puede aprovechar la resistencia de una moneda a los movimientos realizados por el mercado. Cuando digo mercado me refiero a la variable dependiente. Por ejemplo. Si tomas el EUR / USD, AUD / USD y EUR / USD puedes decir que el USD es la variable dependiente, ya que es el denominador común. Así que por esta lógica se puede mirar a la tendencia de los USD por sí solo y luego juzgar la fuerza o la debilidad en contra de las variables independientes. Ejemplo: el EUR y el GBP ambos caen 100 o tan pips pero el AUD permanece en una gama todo este tiempo. El EUR y el GBP comienzan entonces retracing levemente y el AUD responde aumentando su diferencia de extensión contra estos otros dos. Un poco como su flotando en el aire. Por supuesto esto señalaría una compra para el AUD. Simplemente compra la moneda más fuerte en un mercado potencialmente sobrevendido. Si usted piensa en ello como en, el quotmarketquot estar por encima o por debajo del quotoutlierquot y EMPUJAR o tirar de él. Desde una perspectiva técnica En ciertos mercados, aunque esto va a trabajar en contra de usted porque el mercado puede estar centrado en la acumulación o distribución de dólares de EE. UU. y por lo que los movimientos realizados por las variables independientes simplemente se fabrican para golpear las zonas líquidas con el fin de recoger el dólar. En otras palabras, el MERCADO está enrollando las monedas pequeñas que están atadas a ella. Así que eso es básicamente cómo comercio confluencia. Sólo woks en ciertos tipos de mercado. Típicamente cuando el mercado no está correlacionado con la variable dependiente. Digo la variable dependiente y no el USD porque usted puede utilizar la misma lógica usando el EUR por ejemplo como usted mercado o denominador común y probando los pares cruzados contra el EUR. Tal vez algunas ideas para usted tal vez algunos no. Mis 2 centavos se sirve. Yuppers. Los comercio a diversiy mi riesgo y ahorrar en los costos de comisión porque uno de los pares de divisas podría tener precio de comisión más bajo y las comisiones se calculan sobre la base del valor total de la transacción. Utilizo esta tabla para encontrar los pares correlacionados. Lo único no es que todos los corredores ofrecen ofertas en todos los pares correlacionados, especialmente uno de los pares es exótico. Haga sus pérdidas en demo. Gane sus ganancias en vivo. Así que usted está negociando USD Para mí, para negociar EURUSD, buscaré los pares cruzados EUR, p. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar donde EUR se dirige (dirección según lo dictado por la mayoría). A continuación, comprobar el índice USD para la dirección USD. IF EUR es UP, índice USD UP, no hay comercio. Es decir, sólo comercio cuando hay una clara dirección inversa para ambos. Como Cindy XXXX. Yo también busco un par de divisas que muestre independientemente menos fuerza / debilidad en relación a sus pares. Tengo el objetivo de vender / comprar cuando la dirección del mercado se convierte. En mi caso. Los 3 pares que sigo son AUD / USD. EUR / USD y GBP / USD. Así que usted está negociando USD Para mí, para negociar EURUSD, buscaré los pares cruzados EUR, p. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar donde EUR se dirige (dirección según lo dictado por la mayoría). A continuación, comprobar el índice USD para la dirección USD. IF EUR es UP, índice USD UP, no hay comercio. Es decir, sólo comercio cuando hay una clara dirección inversa para ambos. Hmmn. Yo estaba pensando, ya que el Euro aparece en tantos pares correlacionados, lo que estaba pensando es quizás buscar la divergencia. Vamos a decir si la mayoría de los EUR-pares va una dirección, UP, pero si uno de ellos, digamos EURCAD, va la dirección oppposite, DOWN, entonces podemos deducir que CAD es fuerte y luego proceder a corto USD / CAD Si se confirma esa dirección. Nunca he probado esta teoría aunque me he inspirado en tu post ahora. Haga sus pérdidas en demo. Gane sus ganancias en vivo. Esta es una foto instantánea de cómo veo el mercado, estoy buscando la armonía del mercado en general y el acuerdo, la sincronización del mercado, ahora esto generalmente sólo sucede tal vez 1 o 2 veces a la semana. Cuando este acuerdo de mercado se lleva a cabo puede durar de horas a días, si el mercado es positivo, las monedas de riesgo ganan en valor el doller se debilita. y viceversa, pero lo importante es que todos deben estar en perfecta armonía. Viendo el mercado de esta manera me da alguna información clave, en primer lugar estoy negociando cuando el mercado entra en una fase de comportamiento no aleatorio, por muchas razones el mercado entero está de acuerdo temporalmente. En segundo lugar, puedo ver el momento del mercado. Veo los flujos de transacciones, me da entradas muy claras. Aquí todas las olas se unen y se lavan como una nueva ola de builds. ican ver como los pares individuales alcanzan allí los niveles de resistencia, esta es la información clave . Esta toma puede tomar de minutos a horas como las olas empujar contra el s / r, entonces se romperá y otros siguen, estos son se i añadir positions. i registro de los valores constantemente buscando pistas de estancamiento y el mercado se convierte, yo podría Tipo páginas y páginas sobre esto. Uno podría negociar de esto solo sin mirar nunca una carta, pero porqué nosotros cuando los tenemos, la información en mis cartas consiste en niveles de precio promediados y niveles calculados de esos promedios. De mensual abajo todo en una carta de 2 minutos, tan Tengo toda la información que necesito para el comercio de. Apagado tarde encontrando la armonía como arriba ha sido más duro o debo decir que he tenido que adaptarme levemente a estas condiciones actuales del mercado yo negocie solamente el cable y el ftse100 con esta perspectiva particular, Imagen atada (tecleo para agrandar)
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