Ejemplos De Sistemas De Negociación Automatizados

Los pros y los contras de los sistemas de comercio automatizado Los comerciantes y los inversores pueden convertir la entrada precisa. Salida y reglas de gestión de dinero en sistemas de negociación automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y supervisar los oficios. Uno de los mayores atractivos de la automatización de la estrategia es que puede tomar parte de la emoción de la negociación, ya que los oficios se colocan automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios. Este artículo presentará a los lectores y explicará algunas de las ventajas y desventajas, así como las realidades, de los sistemas de comercio automatizado. (Para la lectura relacionada, vea El poder de los oficios del programa.) ¿Qué es un sistema de comercio automatizado Sistemas de comercio automatizado, también se refiere como sistemas de negociación mecánica, el comercio algorítmico. El comercio automatizado o el sistema de comercio, permiten a los comerciantes establecer reglas específicas para las entradas comerciales y salidas que, una vez programado, puede ser ejecutado automáticamente a través de un ordenador. Las reglas de entrada y salida de comercio pueden basarse en condiciones simples como un crossover de media móvil. O pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión completa del lenguaje de programación específico para la plataforma de comercio de usuarios o la experiencia de un programador cualificado. Los sistemas automatizados de negociación normalmente requieren el uso de software que está vinculado a un intermediario de acceso directo. Y cualquier regla específica debe estar escrita en ese lenguaje propietario de plataformas. La plataforma TradeStation, por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación EasyLanguage, la plataforma NinjaTrader, por otro lado, utiliza el lenguaje de programación NinjaScript. La Figura 1 muestra un ejemplo de una estrategia automatizada que desencadenó tres operaciones durante una sesión de negociación. Figura 1: Diagrama de cinco minutos del contrato ES con una estrategia automatizada aplicada. Algunas plataformas de negociación tienen asistentes de creación de estrategia que permiten a los usuarios hacer selecciones a partir de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para crear un conjunto de reglas que se pueden intercambiar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que una operación larga será introducida una vez que la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento de negociación particular. Los usuarios también pueden ingresar el tipo de pedido (mercado o límite, por ejemplo) y cuando se activará el comercio (por ejemplo, al cerrar la barra o abrir la siguiente barra) o utilizar las entradas predeterminadas de las plataformas. Muchos comerciantes, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas o trabajar estrechamente con un programador para desarrollar el sistema. Aunque esto normalmente requiere más esfuerzo que el uso del asistente de plataformas, permite un mayor grado de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes. (Por desgracia, no hay una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.) Para obtener más información, consulte Utilización de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación.) Una vez establecidas las reglas, la computadora puede supervisar los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en el comercio Especificaciones de la estrategia. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como un comercio es ingresado, cualquier orden de pérdidas de parada de protección. Las paradas finales y los objetivos de ganancia se generarán automáticamente. En los mercados en rápido movimiento, esta entrada de pedidos instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que el comercio se mueve contra el comerciante. Ventajas de los sistemas automatizados de comercio Hay una larga lista de ventajas de tener un monitor de la computadora los mercados para las oportunidades de comercio y ejecutar los oficios, incluyendo: Minimizar las emociones. Los sistemas automatizados de comercio minimizan las emociones a lo largo del proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los comerciantes suelen tener un tiempo más fácil apegarse al plan. Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las normas comerciales, los comerciantes no podrán vacilar o cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de tirar del gatillo, el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son capaces de overtrade compra y venta en cada oportunidad percibida. Capacidad de Backtest. Backtesting aplica las reglas comerciales a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el comercio automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin espacio para la interpretación (la computadora no puede hacer conjeturas que tiene que decir exactamente qué hacer). Los comerciantes pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio en vivo. El backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y ajustar una idea de negociación y determinar la expectativa de los sistemas de la cantidad promedio que un comerciante puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo. (Ofrecemos algunos consejos sobre este proceso que pueden ayudar a encontrar sus estrategias comerciales actuales.) Para más información, vea Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Debido a que las reglas comerciales se establecen y la ejecución del comercio se realiza automáticamente, la disciplina se conserva incluso en mercados volátiles. La disciplina a menudo se pierde debido a factores emocionales como el miedo de tomar una pérdida, o el deseo de obtener un poco más de beneficios de un comercio. El comercio automatizado ayuda a asegurar que se mantenga la disciplina porque el plan de comercio se seguirá exactamente. Además, el error piloto se minimiza, y una orden de compra de 100 acciones no se ingresará incorrectamente como una orden de venta de 1.000 acciones. Consigue consistencia. Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el comercio del plan. Incluso si un plan de comercio tiene el potencial de ser rentable, los comerciantes que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema habría tenido. No hay tal cosa como un plan de comercio que gana 100 de las pérdidas de tiempo son una parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumatizantes, por lo que un comerciante que tiene dos o tres operaciones perdidas en una fila puede decidir omitir el próximo comercio. Si este próximo comercio hubiera sido un ganador, el comerciante ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas de negociación automatizados permiten a los comerciantes para lograr la coherencia mediante el comercio del plan. (Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales.) Para obtener más información, vea 10 pasos para construir un plan de operaciones ganadoras. Dado que las computadoras responden inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, los sistemas automatizados pueden generar órdenes tan pronto como se cumplen los criterios comerciales. Entrar o salir de un comercio unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de las operaciones. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las otras órdenes se generan automáticamente, incluyendo pérdidas de parada de protección y objetivos de beneficio. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizador para tener un comercio alcanzar el objetivo de ganancias o soplar más allá de un nivel de pérdida de parada antes de que las órdenes incluso se pueden introducir. Un sistema automatizado de comercio impide que esto suceda. Diversificar el comercio. Los sistemas de negociación automatizados permiten al usuario intercambiar múltiples cuentas o varias estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de extender el riesgo sobre varios instrumentos mientras crea una cobertura contra la pérdida de posiciones. Lo que sería increíblemente difícil para un ser humano de lograr es ejecutado eficientemente por una computadora en cuestión de milisegundos. El equipo es capaz de buscar oportunidades de negociación en una amplia gama de mercados, generar pedidos y supervisar los oficios. Desventajas y realidades de los sistemas automatizados de comercio Los sistemas de comercio automatizado cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas caídas y realidades a las que los comerciantes deben ser conscientes. Fallas mecánicas. La teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: configurar el software, programar las reglas y verlo operar. En realidad, sin embargo, el comercio automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una orden comercial podría residir en una computadora y no en un servidor. Lo que esto significa es que si se pierde una conexión a Internet, es posible que una orden no se envíe al mercado. También podría haber una discrepancia entre los oficios teóricos generados por la estrategia y el componente de plataforma de entrada de pedidos que los convierte en verdaderos oficios. La mayoría de los comerciantes deben esperar una curva de aprendizaje cuando se utilizan sistemas automatizados de comercio, y es generalmente una buena idea para comenzar con los pequeños tamaños de comercio, mientras que el proceso se perfecciona. Supervisión . A pesar de que sería genial para encender la computadora y salir para el día, los sistemas de comercio automatizado requieren supervisión. Esto se debe a la posibilidad de fallas mecánicas, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o fallos de la computadora, y las peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de comercio automatizado experimente anomalías que podrían resultar en pedidos erróneos, pedidos perdidos o pedidos duplicados. Si el sistema es monitoreado, estos eventos pueden ser identificados y resueltos rápidamente. Sobre-optimización. Aunque no es específico de los sistemas de comercio automatizado, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y realizar terriblemente en un mercado en vivo. La sobre-optimización se refiere a la excesiva curva de ajuste que produce un plan de comercio que no es fiable en el comercio en vivo. Es posible, por ejemplo, ajustar una estrategia para obtener resultados excepcionales sobre los datos históricos en los que se probó. Los comerciantes a veces asumen incorrectamente que un plan comercial debe tener cerca de 100 operaciones rentables o nunca debe experimentar una reducción para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan casi perfecto que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en vivo. Los operadores de automatización basados ​​en servidor tienen la opción de ejecutar sus sistemas de negociación automatizados a través de un sistema de negociación basado en el servidor (por ejemplo, Plataforma como Strategy Runner. Estas plataformas con frecuencia ofrecen estrategias comerciales para la venta, un asistente para que los comerciantes puedan diseñar sus propios sistemas, o la capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en servidor. Por una cuota, el sistema de comercio automatizado puede buscar, ejecutar y supervisar las operaciones con todas las órdenes que residen en su servidor, dando lugar a entradas de pedido potencialmente más rápidas y más confiables. Conclusión Aunque un ppealing para una variedad de factores, los sistemas automatizados de comercio no debe ser considerado un sustituto para el comercio cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden ocurrir, y como tal, estos sistemas requieren monitoreo. Las plataformas basadas en servidor pueden proporcionar una solución para los operadores que deseen minimizar los riesgos de fallas mecánicas. (Para la lectura relacionada, vea las estrategias del día que negocian para los principiantes.) Los visitantes regulares habrán notado cantidades cada vez mayores de Spam en el foro de la comunidad de los gurús que negocian. El 24 de Noviembre de 2012 implementamos algunos cambios: 1. Los nuevos usuarios serán moderados 2. Los usuarios registrados que tengan un conteo de cero de post no podrán ver archivos adjuntos o descargar código. 3. Los usuarios registrados que tienen un conteo de puesto de cero no podrán crear un nuevo hilo Como contramedida adicional prevemos la introducción de un modesto paywall en un futuro próximo. Si esta es tu primera visita aquí, disculpas por las molestias. Los usuarios existentes tal vez deseen aportar sus ideas a este hilo. Foro: Sistemas automatizados Ejemplos Ejemplos de sistemas de trading asistidos por computadora o totalmente automatizados Sub-Foros Temas / Mensajes Último mensaje Ejemplos de MetaTrader 4 expertos asesores (también conocidos como robots) Acciones: Estadísticas del foro: Último mensaje: MQL4 London Breakout System 04 -07-2016, 07:48 AM Ejemplos de MetaTrader 5 expert advisors Acciones del foro: Estadísticas del foro: Último mensaje: MQL5 London Breakout Systems 06-21-2012, 02:30 Ejemplos de estrategias comerciales compatibles con TradeStation EasyLanguage y MultiCharts PowerLanguage Un sistema comercial es un código informático que analiza la acción de los precios de mercado y otros insumos, luego muestra señales comerciales sobre cuándo comprar, vender, poner fin, tomar ganancias, etc. Los sistemas de comercio son conocidos por muchos otros nombres incluyendo el comercio automatizado, las estrategias de negociación, las cajas negras, el algoritmo (o algo) de comercio, el comercio de alta frecuencia, patrón de comercio, la tendencia siguiente, los modelos de comercio, programas comerciales y así sucesivamente. Pero todos estos tienen la misma base de maquillaje. Son una compilación de reglas, usualmente programadas en código de computadora, para saber cómo operar un mercado. El mercado puede ser cualquier cosa: una acción individual, bonos, ETFs, futuros de materias primas, un tipo de cambio, y más. Un ejemplo simple de un sistema de comercio sería un sistema de media móvil de cruce con las siguientes reglas: Para introducir una posición: Si el promedio móvil de 13 días (MA) cruza por encima del MA de 39 días, a continuación, comprar en abierto mañana. Si el día 13 MA cruza por debajo de los 39 días MA a continuación, vender en abierto mañana. Para salir de una posición: En una entrada larga, coloque una parada de venta en un punto igual al precio de entrada menos un rango real promedio (ATR) y una orden de límite de venta igual al precio de entrada más un ATR. Cancelar cualquier orden si el otro está lleno. Haga lo mismo, pero al revés para una entrada corta. Lo que es un sistema de comercio La gran mayoría de los sistemas de comercio se basan en el análisis técnico como en el ejemplo anterior, que utiliza dos piezas de análisis técnico (promedio móvil y rango promedio). El análisis técnico se explica mejor como un método para encontrar ideas comerciales basadas en el análisis de precios pasados ​​solamente, sin considerar los llamados factores fundamentales como la oferta y la demanda. (Contrastar el análisis técnico con el análisis fundamental que considera la línea de productos de una empresa, márgenes de beneficio, gestión, etc.). Como se trata de personas que buscan invertir en sistemas de comercio, no desarrollarlos en sus propios sistemas de comercio mdash son generalmente quotblack boxquot, lo que significa que el usuario final no sabe lo que el análisis técnico se utiliza dentro del código de los sistemas comerciales. El análisis técnico dentro del sistema puede ser tan básico como los promedios móviles, los osciladores y los indicadores de fuerza relativa o muy complejos con el uso de retracements de fibonnacci, redes neuronales, inteligencia artificial, teoría del caos y más. Es importante señalar algunas cosas que un sistema de comercio no es. Un sistema comercial no es lo mismo que una plataforma comercial. Una plataforma de negociación es un pedazo de software finquot quotfront que permite a la gente para introducir pedidos de comercio. Trading Technologies, la entrada de pedidos en línea de ETRADEs y TradeStation son ejemplos de plataformas de negociación y mientras que usted puede configurar un sistema de comercio para el comercio en estas plataformas de comercio mdash no son lo mismo. Y un sistema de comercio no es un quotmarket letterquot o similar en el que los llamados gurús poner soporte y los niveles de resistencia, comprar o vender recomendaciones o clasificaciones del sector. Estos quotcallsquot no están basados ​​en reglas, y no pueden ser programados en código por lo tanto no son sistemas comerciales. Lo que es una inversión en el sistema de comercio La mayoría de los sistemas de comercio son desarrollados por científicos o especialistas de mercado de terceros que mantienen el sistema a sí mismos para comerciar o tratar de hacer un negocio fuera de su desarrollo mediante la venta o arrendamiento del sistema comercial a los fondos de cobertura, CTA, o inversionistas individuales. La norma ahora es para el desarrollador simplemente arrendar el uso del sistema a los clientes sobre una base mensual a través de un sistema de comercio corredor como Attain. Una inversión en un sistema de negociación involucra al corredor de asistencia del sistema que ejecuta el software del sistema en sus máquinas en nombre del cliente y supervisa las señales del sistema minuto a minuto durante todo el día de negociación, introduciendo cualquier señal de compra y venta emitida por el sistema en cuentas de cliente. La cuota mensual del sistema sale de la cuenta del cliente. Características de los sistemas de negociación Tal vez la característica más importante de los sistemas de negociación es que sus reglas de negociación pueden ser probadas en datos históricos para ver cómo ese conjunto de reglas (cómo el sistema de comercio) habría hecho en el pasado. Hay peligros inherentes a hacer esto girando en torno al viejo dicho que la visión retrospectiva es 20/20, pero la capacidad de mirar hacia atrás sigue siendo una característica definitoria de los sistemas comerciales. Por ejemplo, hemos llevado a cabo el simple sistema de media móvil descrito anteriormente en los datos diarios sobre el crudo a mayo de 2001 mdash y encontró que tenía 10 operaciones ganadoras totalizando 188K en ganancias y 13 operaciones perdidas totalizando -65K, por un beneficio neto de 122.000 en el backtest hipotético con una reducción de -44K. (No malo mdash pero de nuevo, no es mdash real que sólo nos dice lo que este código parece mirar hacia atrás en este momento, no lo que realmente sucedió, y no lo que va a suceder). Los sistemas de comercio pueden mantener su comercio constante, y eliminar las emociones de la negociación. Si alguna vez ha dicho que quería comprar una acción cuando bajó a un cierto nivel, luego canceló la orden cuando vio la Fed acaba de subir las tasas o mdash que han dejado que las emociones interfieran con su comercio (y yo apostaría el resultado era pobre). Un sistema comercial ejecutará sus reglas sin importar lo que esté sucediendo en el mundo exterior, para bien o para mal. Esto ayuda con cuestiones prácticas, tales como la eliminación de la necesidad de estar sentado en una computadora todo el día para colocar un comercio cuando la configuración perfecta pasa, y que a su vez hace que su comercio coherente mediante la aplicación de las mismas reglas para el día de mercado En un día fuera, si usted está trabajando, en vacaciones, o viendo el mercado. Los sistemas de trading tienen un perfil de volatilidad largo. Hemos hablado de que los sistemas de negociación son una inversión de volatilidad larga en este boletín de noticias a menudo, y que se deriva de su composición interna que más a menudo que no se ve a riesgo una cantidad fija, mientras que permite que los beneficios para ejecutar. Esto crea un perfil de retorno en el que el sistema tendrá operaciones ganadoras entre 40 y 60 del tiempo (mucho menos de lo que cabría esperar), pero ganar más de lo que pierden en las operaciones ganadoras (a veces mucho más). En tiempos en los que los mercados se están moviendo locamente (como 2008), este perfil de volatilidad larga permite que el sistema arriesgue la misma cantidad que siempre, pero ahora hace varias veces más de lo que normalmente hace gracias a la mayor volatilidad. Muchos inversionistas pusieron los sistemas de negociación en una cartera de futuros administrados que contenía programas de venta de opciones de volatilidad corta por esta razón. Dos cosas que hacen que los sistemas de negociación una buena inversión son 1. Generalmente tienen menores cantidades de inversión mínima entre 5.000 y 50.000 y 2. Pueden ser negociados para usted por un profesional de la firma de ejecución del sistema de comercio como Attain. Por último, los sistemas de comercio tienen algunas características que algunos inversores pueden encontrar poco atractivos. Principales de estos son los sistemas de comercio tendencia a ser más volátil que sus hermanos administrados programa de futuros. Debido a que los sistemas comerciales no tienen a nadie que los gestione activamente, tienden a tener oscilaciones más grandes hacia arriba y hacia abajo, y tienden a permanecer en quotout de periodos de fase más largos, causando mayores rebajas. Por último, los sistemas comerciales han sido plagados en el pasado por resultados hipotéticos a menudo irrealistas. Esto es por lo general un resultado de un desarrollador de sistema excesivamente celoso que puede tener la curva de ajustar el programa para mostrar una curva de equidad que va hacia arriba, o el resultado de un corredor sin escrúpulos mostrando resultados sin la inclusión de comisiones, Sistema de señales de una compra / venta, y donde el cliente realmente se llena porque el mercado se está moviendo en el momento de la señal). De hecho, Attain se inició con la idea de construir un sitio web centrado en mostrar a los inversores cómo los sistemas de comercio realmente había hecho en las cuentas de los clientes. Diferencia con los CTAs La diferencia más evidente entre un sistema de trading y un programa de futuros gestionados es que un programa de futuros gestionados es gestionado activamente por el gestor, mientras que un sistema comercial no tiene una gestión activa. Emitirá sus señales, no importa si se encuentra en los máximos de la equidad o en un 100 DD, si ha sido sólo un ataque terrorista o es un lento día de negociación de verano, si hay que ser 1 contrato negociado a través de la señal o 1000. Otra diferencia importante entre una inversión de futuros gestionados y una inversión en un sistema comercial son los honorarios involucrados. A diferencia de las inversiones de futuros gestionadas, no hay gastos de gestión ni de rendimiento implicados en el comercio de un sistema. El inversor sólo paga una cuota de arrendamiento por el uso del sistema de comercio. En la mayoría de los casos, esta cuota de arrendamiento es un cargo mensual entre 50 y 500 dependiendo de qué mercado o mercados opera el sistema comercial. La gran diferencia final entre los sistemas de negociación y los programas administrados de futuros es cómo manejan los beneficios y las pérdidas en las cuentas de los inversores. Mientras que un programa administrado de futuros por lo general tiene la gestión del dinero en su lugar para aumentar la negociación, ya que hay beneficios y disminuir si la cuenta está por debajo de su punto de partida mdash un sistema de comercio no tiene tal gestión del dinero. Breve historia de los sistemas de comercio Los sistemas de comercio remontan sus raíces hasta 1949, cuando Richard Donchian lanzó el primer fondo de futuros administrado públicamente que utilizaba reglas establecidas para generar señales de compra y venta. Obviamente, sin el Internet y las computadoras los sistemas de los años 50 eran muy diferentes que hoy. En aquel entonces, los desarrolladores del sistema se basaban en la cinta ticker y trazaban los mercados individuales a mano. Una tarea que requiere mucho tiempo, y probablemente la única vez que el sistema de comercio era literalmente más de un quotartquot que una ciencia. Sin embargo, a pesar de los desafíos que los primeros comerciantes del sistema encontraron, una idea nació. Hoy en día, el sistema de comercio se ha convertido en el método preferido de negociación por los bancos, CTAs, y los inversores individuales de todo el mundo. La idea de las reglas basó el comercio de sistemas llegó a ser más popular entre comerciantes en los años 80 cuando los comerciantes famosos como el comerciante de la tortuga Richard Dennis y Boston Red Sox el dueño John Henry comenzaron a aplicar reglas matemáticas de la entrada y de la salida a los mercados de materia. A medida que la tecnología mejoró, las barreras a la entrada para que los inversores minoristas utilizasen sistemas comerciales se volvieron menos severas con el tiempo. Durante mediados de la década de 1990 algunos modelos de tendencias siguientes se pusieron a la venta, ya que los inversores podían usar sus propias computadoras personales para comprimir datos y generar señales antes de llamar a su corredor con operaciones para el día. No fue sino hasta finales de los 90, que la mejora de la Internet permitió a los comerciantes para comenzar a ejecutar los sistemas de datos en vivo y la generación de señales para sus cuentas en tiempo real. El advenimiento de los futuros de emini de los Intercambios Mercantiles de Chicago a finales de los 90 fue el empuje final para que los sistemas de negociación entraran en la corriente principal, permitiendo a los comerciantes pasar por alto la planta con órdenes encaminadas a un intercambio electrónico llamado Globex. Ahora, una computadora no podría calcular solamente donde se deben colocar las órdenes, pero coloca realmente el comercio directo en el intercambio también. Los sistemas de comercio como una inversión independiente a través de su corredor de futuros tienen raíces parciales de vuelta a Atenta socio fundador Walter Gallwas. En 1998, Walter preguntó a uno de sus clientes, Jack Telford, si Jack consideraría permitir que algunos de los otros clientes de Walters siguieran las señales de un sistema comercial que Telford había codificado en TradeStation. El Sr. Telford dijo que sí, por una pequeña cuota - y al hacerlo, el modelo de ayuda al sistema, tal como se conoce hoy, nació. Antes de eso, las personas que compraban sistemas comerciales y desarrolladores de sistemas tenían que soportar software, crear sitios web, manejar pagos y llamar a clientes de campo. Hoy en día, la mayoría de los sistemas de asistencia de negocios se realiza a través de una suscripción mensual a las señales, con el cliente nunca tener contacto con el desarrollador del sistema. Ese sistema se conoció como Compass SampP, y más de 12 años y cientos de clientes más tarde Attain todavía está operando el sistema de comercio Compass para sus clientes, por lo que es el historial más largo de rellenos de clientes reales para un sistema de comercio públicamente disponible que conocemos. Tipos de sistemas de comercio de futuros Hay miles de diferentes sistemas de comercio de futuros que operan en todo, desde petróleo crudo a futuros de mercado de valores como el e-Mini SampP, con tantos métodos diferentes para analizar los mercados, ya que hay combinaciones de los cientos de indicadores técnicos En el mundo mdash lo que hace algo difícil de clasificar los sistemas de comercio. La forma más fácil que hemos encontrado para categorizar los sistemas de comercio es por su período de espera, o el tiempo que analizar y negociar. Los siguientes son los cuatro marcos temporales básicos de los sistemas de comercio operan en mdash y por la conexión, los principales tipos de sistemas de comercio: Un sistema de comercio de día se define por una característica única: que no va a mantener una posición durante la noche, con todas las posiciones cubiertas por la Fin del día de negociación. Esto atrae a muchos inversores que no les gusta la perspectiva de que algo suceda en China, causando que el mercado de los EE. UU. se abran -5 contra su posición abierta. También significa que no hay margen necesario para mantener posiciones, lo que equivale a menores cantidades de inversión mínima. Los sistemas de negociación diaria generalmente se centran en un mercado único, y ese mercado suele ser uno de los mercados de alto volumen y alto nivel de liquidez, como futuros SINP EMIIN, futuros de bonos de 30 años y Euro Stoxx. A menudo se piensa que el comercio de alta frecuencia se ha descrito anteriormente, pero en realidad no son más activos que la mayoría de otros mdash de comercio con alrededor de 12-18 operaciones al mes. En términos generales, los sistemas de comercio de día identificar una tendencia a corto plazo durante el día de negociación, estar en consonancia con esa tendencia, y buscar el mercado para cerrar en o cerca de la alta / baja en esa dirección con el fin de ser rentable. Los mercados encuadernados generalmente no generan transacciones para los comerciantes diarios, mientras que los mercados whipsaw que ven los precios suben 0,5, retroceden -0,5 y terminan el día incluso (por ejemplo) generalmente causan pérdidas. Estos tipos de sistemas tienen posiciones de varios días a semanas, y de nuevo operan principalmente en mercados muy líquidos como los futuros de índices bursátiles, futuros de bonos y, más recientemente, futuros de energía. Su acercamiento general es montar oscilaciones del mercado por algunos días, después salir o invertir la posición y montar el oscilación la otra manera. Esta capacidad de obtener beneficios después de unos cuantos días les permite no requerir que las tendencias a largo plazo sean un éxito cuando los programas tradicionales de volatilidad larga luchan durante los mercados vinculados. Y su capacidad para mantener posiciones de unos pocos días permite que no sean dependientes en el cierre del mercado en o cerca de su alta o baja del día como los sistemas de comercio de día por lo general requieren para tener éxito. Una desventaja a los sistemas del oscilación es su propensión a conseguir quotout cogido de phasequot. Mientras que un sistema de comercio de día tiene un nuevo lienzo cada día en el que operar, un sistema de swing de los sistemas hoy en día puede verse afectado por si fue largo o corto ayer, y el comercio mañana afectados por lo que sucede hoy en día, y así sucesivamente. Esto puede crear un escenario donde perdiendo oficios engendrar operaciones perdidas hasta que la fase ha terminado con un movimiento extendido en una dirección. A pesar de lo anterior, los sistemas de swing se han convertido en el tipo más popular de los sistemas de comercio mdash la fusión del mercado único, mínimo bajo, las características de riesgo fijo de los sistemas de comercio de día con más espacio para operar y dejar que los beneficios funcionan múltiples días características de los sistemas de tendencia. El viejo hombre de los sistemas de comercio, la tendencia siguiente es el enfoque clásico utilizado por algunos índices de materias primas, los fondos de cobertura de mil millones de dólares, y el infame tortas. Los sistemas de seguimiento de tendencias generalmente operan en una cartera de mercados de materias primas a través de los cereales, energías, metales, blandos, tipos de interés y monedas. Ellos monitorean continuamente cada mercado, esperando a que cada uno salga de su rango de negociación normal y comience una tendencia a largo plazo. El sistema intenta manejar estas tendencias el mayor tiempo posible. Con enormes tendencias plurianuales como el petróleo crudo pasando de 60 a 120 y los futuros de monedas de euro pasando de 1,50 a 1,20, el atractivo de los sistemas de tendencias es fácil de ver. Hay muchos pros a seguir tendencia, incluyendo: la capacidad de montar las tendencias a veces meses de largo que se desarrollan en los mercados de productos básicos de vez en cuando, después de varios mercados y sectores de productos básicos, un riesgo variable por comercio basado en la distancia entre el nivel de ruptura Y la media móvil, y el hecho de que una forma de seguimiento de la tendencia es utilizado por algunos de los más grandes asesores de comercio de productos básicos en el mundo. El número uno con, sin embargo, es el drawdowns que se puede asociar con tendencia siguiente. Los sistemas de seguimiento de tendencia son conocidos por tomar numerosas pequeñas pérdidas durante las rupturas falsas, a cambio de grandes (pero raras) grandes operaciones ganadoras cuando los mercados tienden. Para la mayoría de los inversores individuales, esos períodos de pequeñas pérdidas pueden resultar psicológicamente abrumadores. Otro inconveniente es que la tendencia que sigue a los sistemas de negociación suele requerir cantidades de inversión mínimas más grandes, de modo que hay capital suficiente para poner en operaciones en varios mercados si las tendencias surgen y tienen margen suficiente para mantener esas posiciones durante la noche. En general mdash creemos en la lógica detrás de la tendencia de los sistemas de seguimiento y creen que van a hacer bien a largo plazo, pero saben que tendrán períodos de baja y grandes retiros, haciendo gestionados programas de futuros que ofrecen la gestión activa en esencialmente la misma inversión mínima un mejor Opción para la mayoría de los inversores. Formas de negociar sistemas de comercio Mientras que los sistemas de comercio pueden operar en diversos mercados, no sólo los futuros nuestro enfoque en esta pieza está en los sistemas de comercio de futuros. Hay muchas maneras en las que puede negociar sistemas de comercio de futuros: Puede desarrollar su propio sistema utilizando los indicadores incorporados y las funciones de backtesting de un programa como TradeStation (o comprar un sistema de comercio en línea de alguien) y ejecutarlo usted mismo, siguiendo cada señal emitida Y la colocación de los oficios o dejar que el equipo de lugar de los oficios para usted (esto no es la tecnología perfecta aún mdash y no recomendamos dejar que una computadora se ejecute libre siguiendo las señales a menos que tenga millones de dólares invertidos en infraestructura de tecnología con copias de seguridad, , Generadores y similares). Usted puede ir a uno de los sitios web populares que lista cientos de sistemas publicados por cualquier persona con un mdash de conexión a Internet y luego suscribirse a seguir una señales de sistemas por correo electrónico, mensaje instantáneo o a través de un servicio de comercio automotriz donde las operaciones se colocan directamente en su cuenta . El sistema de comercio se ejecuta entonces en la computadora de los desarrolladores y las señales se envían a un servidor principal, que luego le dice a su corredor que ejecute las señales para su cuenta. El peligro de invertir a través de los sistemas de comercio con este enfoque es que el sistema de comercio reside en el sistema de informática de los desarrolladores del sistema no sus corredores o el sitio de suscripción del sistema. Con el sistema sólo en la computadora de los desarrolladores, no se sabe lo que el desarrollador está haciendo para generar señales (comprar cuando su perro va al tazón verde, vendiendo cuando come en el tazón rojo), y no hay idea de qué tipo de tecnología the developer has (is backup in place, what happens when they go on vacation, what happens if the neighbors kid starts hitting buttons on the computer) And finally, there is no way to know if the developer is changing the code every time there is a losing trade or the like. All in all, this may be a reasonable approach to get a taste of trading systems, but it sounds scary if considering putting a any real money towards trading systems. Finally, you can enlist a firm like Attain which runs the trading systems on its machines in house. By requiring that developers send their trading system code into Attain to load on its machines, all of the problems with the code running on the developers machines are removed. The question of technology infrastructure is immediately answered mdash insuring a secure data connection and no missed signals, and new abilities such as testing the system on out of sample data or other markets is opened up. While the trading systems automatically enter orders into the market without human interaction, Attain has a team of professionals monitoring the signals issued by trading systems throughout the trading day not content to simply let the computers put orders in client accounts without real time human confirmation. Summary Trading systems have come a long way in the past 10 years, moving from mainly purchased trend following systems to leased day and swing trading systems. Unfortunately, many of the same problems which were around 10 years ago remain, such as developers and brokers showing performance without the costs of the investment (commission, slippage, and system cost), and new issues such as those surrounding automatic placing of trades being signaled by developers computers. But through it all, systematic trading through automated trading systems has remained a viable piece of alternative investments. It is not a place where one should put their entire nest egg, and as noted above is more volatile than investments in managed futures programs but it does have a place in some investor portfolios looking to boost returns a little or add some long volatility exposure. To see the performance of our recommended trading systems at Attain, visit our trading system performance page. To learn more about how certain trading systems work and who developed them, be sure to check out our archive of trading system spotlights. Divulgación importante de riesgos